پیام رسان بله
جستجو
مدیریت پرتفولیو در بورس تهران با استفاده از خوشه بندی پیش گویانه
علیرضا خیرخواه1 محمد علی افشار کاظمی2 فریدون رهنمای رودپشتی3
چکیده :
Clustering methods commonly use the past data, but this paper has tried to use prospective data and compare to former. After using time series methods to create prediction model for stocks, they clustered by k-means, fuzzy c-means and self-organized maps (SOM). In addition, all stocks were clustered by those methods. After clustering, the stocks could be selected from these groups for building a portfolio. Portfolios optimized by Markowitz model to impose the lowest risk to investor for a certain return, and the best portfolio were selected by Sharp Ratio. The following indicators, return, standard deviation, P/E, Beta, number of buyers, number of deals and value of transaction have been used at different times from the Tehran Stock Exchange for April 2010 to April 2014. Result depicts that retrospective clustering present the better portfolio compared to prospective clustering, and k-means creates the most compact cluster compared to others.
کلمات کلیدی : portfolio management time series regression k means clustering self organized maps (som) fuzzy c means
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : 2meaconf.com
کد IOI مقاله : XYBC-ZHKZF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYBC-ZHKZF
سایر مقالات محل انتشار
- "چارچوب حسابرسی پیش‌بینی شده" بر اساس الگوي آينده پژوهشي
- بررسی رابطه بین مدیریت جریان‌های نقدی و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
- تاثیر اجزای صورت جریان وجوه نقد چهاربخشی بر کارایی مدیریت
- بررسی تأثیر یگانگی برند بر تمایل به پرداخت اضافه قیمت در برندهای گوشی تلفن همراه
- نقش بي بديل ورزش و تربیت بدنی در توانمندسازي كاركنان
- نقش بهبود مستمر خلاقیت و نوآوری سازمان در هزاره سوم
- تأثیر عوامل محیطی بر عملکرد با بهره¬گیری از استراتژیک¬گرایی و قابلیت¬های بازاریابی در صنعت بانکداری
- وقف ، دیدگاهها و راهکارهای ارتقا
- شرایط ماهوی ثبت اختراع در نظام حقوقی ایران
- مدیریت دانش، رویکردی نوظهور در مدیریت
- مدیریت پرتفولیو در بورس تهران با استفاده از خوشه بندی پیش گویانه
- بررسی تأثیر هوش هیجانی در انتخاب برند از دید مشتری
- تعیین مدل بهینه پیش بینی جریان وجوه نقد آتی با استفاده از الگوریتم ترکیبی بهینه سازی ذرات -شبکه عصبی
- بررسی نقش اعتماد سازمانی در بهبود عملکرد و رضایت شغلی کارکنان در شرکت فولاد هرمزگان
- بررسی نقش میانجی گرایانه MKIS در رابطه GIS و فرایند تصمیم گیری آمیخته بازاریابی